交易時間

根據(jù)《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定，交易時間為“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”，最后交易日時間“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”。

漲跌停板

根據(jù)《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結(jié)算價的±7%。

保證金

為加強風(fēng)險控制，此次業(yè)務(wù)規(guī)則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標準由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調(diào)整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調(diào)整保證金的限制性規(guī)定。

交割日

定在每月第三個周五 規(guī)避月末波動

根據(jù)《滬深300股指期貨合約》（征求意見稿）中規(guī)定，最后交易日與交割日為“合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延”。根據(jù)計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至?xí)诋斣碌?4號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。

競價交易

漲跌停板成交“平倉掛單優(yōu)先”

股指期貨連續(xù)競價交易按照“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則進行。這是因為股指期貨采用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。

股指期貨采用集合競價和連續(xù)競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。

為防止部分會員和客戶利用技術(shù)優(yōu)勢影響交易系統(tǒng)安全和正常交易秩序，對于會員、客戶采取可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可采取相關(guān)措施加以限制。